Volatilidade Implícita Em Forex

Em matemática financeira, a volatilidade implícita de um instrumento financeiro é a volatilidade implícita no preço de mercado de uma garantia derivada baseada em um modelo de precificação teórica. Para instrumentos com preços log-normal, a fórmula Black-Scholes ou o modelo Black-76 são usados. Exemplo: suponha que o preço de um limite de taxa de juros nocional de £ 10,000 atingiu 4 no vencimento da taxa GBP LIBOR de 1 ano de 2 anos a partir de agora é pound691.60. (A taxa LIBOR de 1 ano é uma taxa de juros anualizada para empréstimo de dinheiro por três meses). Suponhamos também que a taxa de adiantamento para 2Y em 1 ano de LIBOR é 4,5 e o fator de desconto atual para o valor do dinheiro em dois anos é de 0,9, então a fórmula de Black mostra que: onde sigma é a volatilidade implícita da taxa de forward e N (. ) É a função de distribuição normal cumulativa normal. Observe que o único desconhecido é a volatilidade. Não podemos inverter a função de forma analítica (ver função inversa), no entanto, podemos encontrar o valor exclusivo de sigma que faz a equação acima segurar usando um algoritmo de descoberta de raiz, como o método Newtons. Neste exemplo, a volatilidade implícita é de 0,2 ou 20. Curiosamente, a volatilidade implícita das opções raramente corresponde à volatilidade histórica (ou seja, a volatilidade de uma série temporal histórica). Isso ocorre porque a volatilidade implícita inclui expectativas futuras de movimento de preços, que não se refletem na volatilidade histórica. Ao calcular a volatilidade para todas as greves em um subjacente específico, obtemos o sorriso da volatilidade. A volatilidade implícita é tipicamente significativamente maior para as opções de compra de ações e taxas de juros no mercado, ou seja, opções de chamadas com greves menores do que a taxa de juros atual, do que opções de dinheiro. As opções de compra fora do dinheiro sobre ações e taxas de juros tipicamente têm uma maior volatilidade implícita do que no dinheiro. Traçar o gráfico da greve contra a volatilidade implícita, portanto, leva a uma imagem que parece algo como um sorriso - daí o nome do fenômeno. Para as opções de compra de ações, o aumento da volatilidade para as opções de compra em dinheiro é devido a fatores de dificuldade financeira, há uma maior probabilidade de falência quando o preço das ações diminui. O aumento da volatilidade para chamadas fora do dinheiro não é bem entendido. No mercado de taxas de juros, a volatilidade implícita para opções fora do dinheiro não é muito maior, e às vezes até menos, do que as opções de dinheiro. Assim, um sorriso não está presente e os praticantes se referem a uma volatilidade skew. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição dos cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Baixe o nosso Mobile Apps Select conta: ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: nenhum mcestyledisplay: Moeda noneampgtampltiframeampgt Volatilidade Gráfico Veja os pares da moeda com as flutuações de preços mais significativas Os gráficos a seguir fornecem uma visão simplificada de preço recente Atividade para diferentes pares de moedas e commodities. O gráfico do Movimento de Preços mostra a extensão e a direção do movimento de preços desde o início do período de tempo selecionado até a hora atual. O gráfico do Movimento de Alto-Baixo mostra a extensão da flutuação de preços entre os preços altos e baixos durante o mesmo período de tempo. Esse valor é sempre positivo e pode ser usado como uma medida simples de volatilidade do mercado para o par de moedas ou commodities selecionados. Nota: nem todos os instrumentos (metais e CFDs em particular) estão disponíveis em todas as regiões. Como usar este gráfico Seleção de pares: os pares disponíveis podem ser filtrados para se concentrar em aqueles com maior movimento de preço negativo positivo ou movimentos altos e altos absolutos mais altos. Alternativamente, você pode adicionar pares de moedas um a um ou selecionar uma categoria (maiores, commodities, CFDs, exotics ou tudo). Os pares exibidos atualmente podem ser excluídos através da tabela de taxas à direita. O botão Salvar armazena os pares atualmente selecionados como a opção padrão da série que pode ser usada para restaurar essa seleção personalizada. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas registradas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz das suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. 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Corporação OANDA (Canadá) A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. 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Quanto maior o alcance da variação de preço, maior será a volatilidade. Por exemplo, uma segurança com preços de fechamento sequenciais de 5, 20, 13, 7 e 17 é muito mais volátil do que uma segurança similar com preços de fechamento seqüenciais de 7, 9, 6, 8 e 10. Os títulos com maior volatilidade são Considerado mais arriscado, uma vez que o movimento dos preços - seja superior ou inferior - deverá ser maior quando comparado com títulos similares, mas menos voláteis. A volatilidade de um par é medida calculando o desvio padrão de seus retornos. O desvio padrão é uma medida da amplitude dos valores dispersos do valor médio (a média). A importância da volatilidade para os comerciantes Ser consciente de uma volatilidade de segurança é importante para todos os comerciantes, pois diferentes níveis de volatilidade são mais adequados a certas estratégias e psicologias. Por exemplo, um comerciante de Forex que procura crescer constantemente seu capital sem assumir muitos riscos seria aconselhável escolher um par de moedas com menor volatilidade. Por outro lado, um comerciante de busca de risco procuraria um par de moedas com maior volatilidade, a fim de cobrar os maiores diferenciais de preços que o par volátil oferece. Com os dados da nossa ferramenta, você poderá determinar quais pares são os mais voláteis, você também pode ver quais são os dias e horas da semana mais e menos voláteis para pares específicos, o que lhe permite otimizar sua estratégia de negociação. O que afeta a volatilidade dos pares de moedas Os eventos econômicos e relacionados aos mercados, como uma mudança na taxa de juros de um país ou uma queda nos preços das commodities, muitas vezes são a fonte da volatilidade das FX. O grau de volatilidade é gerado por diferentes aspectos das moedas emparelhadas e suas economias. Um par de moedas de uma economia que é principalmente dependente de commodities, a outra uma economia baseada em serviços tenderá a ser mais volátil devido às diferenças inerentes em cada país. Além disso, diferentes níveis de taxa de juros irão causar um par de moedas mais voláteis do que pares de economias com taxas de juros similares. Finalmente, cruzes (pares que não incluem o dólar norte-americano) e cruzes exóticas (pares que incluem uma moeda não maior), também tendem a ser mais voláteis e a maiores espessuras de askbid. Drivers adicionais de volatilidade incluem inflação, dívida pública e déficit de conta corrente, a estabilidade política e econômica do país cuja moeda está em jogo também influenciará a volatilidade de FX. Além disso, moedas não reguladas por bancos centrais como Bitcoin e outras criptográficas serão mais voláteis, pois são inerentemente especulativas. Como usar a Calculadora de Volatilidade Forex Na parte superior da página, escolha o número de semanas durante as quais você deseja calcular a volatilidade dos pares. Observe que, quanto mais tempo for escolhido, menor será a volatilidade em comparação com períodos mais curtos. Depois que os dados são exibidos, clique em um par para ver sua volatilidade diária média, sua volatilidade horária média e uma quebra da volatilidade dos pares no dia da semana. A ferramenta Forex Volatility Calculator gera a volatilidade diária para pares de moedas principais, cruzadas e exóticas. O cálculo é baseado em pip e pipoca diária, de acordo com o período de tempo escolhido. Você pode definir o período de tempo inserindo a quantidade de semanas. Ao clicar em um par de moedas individuais, você pode ver os gráficos correspondentes da volatilidade por hora, bem como o gráfico que exibe sua volatilidade média por dia da semana, em todo o período de tempo escolhido. Você pode enviar outra mensagem em NÚMERO segundos. Volatilidade do Forex Somos a equipe social fácil. Siga-nos no Twitter, Facebook, G, YouTube amplificador Linkedin para artigos, vídeos, concursos, dicas, notícias e mais ótimos artigos Volatilidade (na negociação Forex) refere-se ao montante de incerteza ou risco envolvido com o tamanho das mudanças em uma troca de moeda taxa. Uma maior volatilidade significa que uma taxa de câmbio pode ser espalhada por uma maior variedade de valores. Alta volatilidade significa que o preço da moeda pode mudar drasticamente em um curto período de tempo em qualquer direção. Por outro lado, uma menor volatilidade significaria que uma taxa de câmbio não flutua drasticamente, mas muda de valor a um ritmo constante ao longo de um período de tempo. Comumente, quanto maior a volatilidade, mais arriscada é a negociação do par de moedas. Tecnicamente, o termo Volatilidade refere-se mais freqüentemente ao desvio padrão da mudança de valor de um instrumento financeiro ao longo de um período de tempo específico. Muitas vezes, ele é usado para quantificar (descrever em números) o risco do par de moedas ao longo desse período de tempo. A volatilidade é tipicamente expressa em termos anuais, e pode ser um número absoluto (0.3000) ou uma fração do valor inicial (8.2). Em geral, a volatilidade refere-se ao grau de mudança imprevisível ao longo do tempo de uma certa taxa de câmbio de par de moedas. Ele reflete o grau de risco enfrentado por alguém com exposição a esse par de moedas. Volatilidade Forex para os jogadores do mercado A volatilidade é muitas vezes vista como negativa na medida em que representa incerteza e risco. No entanto, maior volatilidade geralmente torna o comércio de Forex mais atraente para os jogadores do mercado. A possibilidade de se beneficiar em mercados voláteis é uma grande consideração para os comerciantes do dia, e contrasta com a opinião de investidores a longo prazo8217 de comprar e manter. A volatilidade não implica direção. Ele apenas descreve o nível de flutuações (movimentos) de uma taxa de câmbio. Um par de moedas que é mais volátil provavelmente aumentará ou diminuirá em valor mais de um que seja menos volátil. Por exemplo, um investimento conservador comum, como na conta de poupança, tem baixa volatilidade. Não vai perder 30 em um ano, mas não será lucrativo 30. Volatilidade ao longo do tempo A volatilidade de um par de moedas muda ao longo do tempo. Há alguns períodos em que os preços subiram e diminuem rapidamente (alta volatilidade), enquanto que, em outros momentos, eles podem não parecer se moverem em absoluto (baixa volatilidade). O easyMarkets oferece a negociação do índice de volatilidade USD. Esse artigo foi útil